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【央视新闻客户端】
期权市场的基调已迅速转变,交易者正从对冲地缘政治下行风险转向为进一步上涨布局,因停火后的反弹正在加速。随着与伊朗冲突相关的紧张局势缓和,基准油价已有所回落,美伊谈判仍在进行,尽管霍尔木兹海峡的航运仍未恢复。这一组合似乎支撑了风险偏好的更广泛复苏,推动股票和利率市场的隐含波动率回落至冲突前水平。因此,投资者正从指数层面的保护策略转向瞄准上行敞口,尤其是在财报季来临之际的大型科技股。
持仓数据显示,许多投资者在最初反弹期间并未充分配置,这可能是导致部分策略师所说的上行“追赶”交易的原因。美国银行的Raphael Cyna指出,本轮反弹的参与度有限,而高波动率使得传统看涨期权相对昂贵,促使投资者转向替代结构,如最差期权或混合交易。近期的V型反弹已经使停火延长前建立的做多伽马头寸获利,尤其是短期期权,因为实际波动率超过了隐含波动率。随着财报季临近,投资者正更加关注公司层面的业绩,这些业绩可能反映出企业如何应对近期能源相关的中断。
展望未来,市场格局可能有利于个股之间更大的分散化,尤其是当前预期已处于高位。德意志银行策略师指出,与通常的下调预期的模式不同,本次财报季的盈利预期已被推高,这可能会提高公司交出满意答卷的门槛。与此同时,巴克莱银行强调,个股期权仍然相对昂贵,市场定价显示主要科技股的隐含中位数波动幅度约为5.6%。这种环境可能支持对冲基金对分散化策略重新产生兴趣,尤其是在财报季实际波动率往往上升的背景下,以及投资者将集中在科技股的美国指数敞口分散至具有不同行业和地缘政治动态的欧洲市场。

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